Подходи за структуриране на портфейл от ЦК в контекста на класическите теории
Abstract
Целта на изследването е да бъдат разгледани възможностите за съставяне на портфейли от рискови ценни книжа според класическата портфейлна методология на Хари Марковиц и да се потърси резултат за тяхната ефективност и перспективност, на базата на реални пазарни данни, като се използва спорен, но поведенчески обоснован, действително прилаган подход, от практиката на българско управляващо дружество.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
By submitting a paper for publishing the authors hereby comply with the following provisions: 1. The authors retain the copyrights and only give the journal the right for first publication while licensing the work under Creative Commons Attribution License, which grants permissions to others to share the contribution citing this journal as first publication of the text. 2. The authors may enter separate, additional contractual relations for non-exclusive distribution of the published version of the work in this journal (e.g. to upload it in an institutional depository, or to be published in a book), given that they cite the first publication in this journal. 3. The authors are allowed and are encouraged to publish their works online (e.g. to upload it in an institutional depository, personal websites, social networks, etc.) before, during, and after the submission of the paper here, because this may lead to productive exchange, as well as earlier and larger referencing of the published works (see The Effect of Open Access).
